Методика «Гончаренко 99» (часто обозначаемая как Модель 99 или Система 99) занимает особое место в арсенале русскоязычных трейдеров, специализирующихся на волатильностном скальпинге и внутридневной торговле на фьючерсном рынке (РТС, Мосбиржа). Ключевым элементом обучения и отработки навыков по этой системе является архив графиков — набор исторических данных, подготовленный специально для анализа паттернов, уровней и работы маркет-мейкеров.

В данной статье подробно разберем, что представляет из себя архив графиков Гончаренко 99, как его правильно использовать для бэктестинга, где найти актуальные данные и какие нюансы необходимо учитывать для эффективной торговли.

Что такое «Гончаренко 99» и зачем нужен архив?

Автор методики — Андрей Гончаренко (известный трейдер и преподаватель). Суть подхода заключается в чтении «ленты» (Time & Sales), стакана (Level 2) и реакции цены на ключевые уровни без использования лаггирующих индикаторов. Цифра «99» в названии часто ассоциируется с высокой вероятностью отработки сетапов или специфическими параметрами настройки кластерного/тикового анализа.

Архив графиков — это не просто история котировок из терминала (Quik, TSLab, CScalp). Это структурированная база данных, которая включает:

• Тиковые данные (Tick Data): Каждая сделка с ценой, объемом и временем (микросекунды). Критично для восстановления ленты.
• Кластерные профили (Cluster/Footprint): Распределение объемов внутри каждой свечи (Delta, Bid/Ask Volume).
• Снимки стакана (Order Book Snapshots / L2 Data): Глубина рынка на ключевых моментах (пробития уровней, ложные пробои, абсорбция).
• Разметка автором: В идеальном варианте архив содержит примеры «эталонных» сделок с комментариями: вход, выход, стоп, логика решения.

Структура и формат архива

Обычно архив поставляется в форматах, совместимых с популярными платформами для бэктестинга и реплея:

Важно: «Сырые» тиковые данные за год по активному инструменту (например, фьючерс на индекс RTS — RIU6, SiU6) весят десятки гигабайт. Архив Гончаренко 99 обычно представляет собой отобранные фрагменты (дни с сильной трендовой динамикой, дни разворотов, дни низкой волатильности) для изучения конкретных моделей поведения цены.

Ключевые паттерны, которые разбираются на архиве

Работа с архивом не сводится к простому просмотру. Цель — выработать «мышечную память» и визуальный рефлекс на следующие сетапы:

1. Абсорбция (Absorption): Крупный лимитный ордер поглощает агрессивные встречные заявки. На кластерах видно: большой объем на Bid (при росте) или Ask (при падении), цена не уходит дальше. В архиве ищутся моменты «стояния» цены при большом объеме.
2. Ложный пробой (Fakeout / Trap): Цена пробивает ключевой уровень (ВЧ/НЧ дня, ПОК/ПОД недели), но возвращается обратно за 1-3 секунды. На ленте видно «застревание» маркет-ордеров.
3. Инициатива (Initiative) / Пробой с подтверждением: Резкий импульс с растущим дельтой и минимальными откатами. Архив нужен, чтобы научиться отличать истинный пробой от ловушки.
4. Работа с ПОК (Point of Control) и Валу Ареа (Value Area): Анализ профиля за сессию. Архив позволяет увидеть, как цена «магнитится» к зоне максимального объема.
5. Стеклянные уровни (Iceberg / Refresh): Обнавление лимитного ордера после частичного исполнения. Видно только в сыром стакане (L2) или на качественном реплее.

Методика работы с архивом: пошаговый план

Чтобы извлечь максимум пользы, следуйте этому алгоритму:

Этап 1: Настройка окружения (Replay Mode)

• Загрузите данные в терминал (CScalp, ATAS, VolFix).
• Настройте скорость воспроизведения: начните с x1 – x2 (реальное время), затем ускорьте до x10 – x50 для сканирования дня.
• Откройте необходимые окна: Лента (Time & Sales), Стакан (DOM), Кластерный график (Footprint), График цены (Range/Tick/Volume bars).

Этап 2: «Слепой» проход (Blind Test)

Самое важное упражнение. Запустите день из архива, не зная результата (не смотрите на профиль дня заранее). Торгуйте на бумаге (или в симуляторе терминала) так, будто это реально.

• Отмечайте предполагаемые входы/выходы горячими клавишами.
• Ведьте журнал: «Вход лонг 10:15:30, пробой ВЧ, дельта +500к, стоп за локальный мин».

Этап 3: Разбор ошибок (Post-Mortem)

После закрытия сессии в реплее откройте профиль дня, дневной кластер. Сравните свои решения с тем, что «сказал» рынок:

• Где был истинный ПОК?
• Где стояли крупные лимиты (видно на историческом стакане)?
• Почему сработал/не сработал стоп?

Этап 4: Статистика по сетапам

Соберите выборку 50-100 сделок по одному сетапу (например, «Абсорбция на ВЧ дня»). Посчитайте:

• Winrate (% прибыльных).
• Profit Factor / Expectancy.
• Средний MAE (Maximum Adverse Excursion), насколько цена идет против вас до тейка.
• Средний MFE (Maximum Favorable Excursion) — максимальный потенциал движения.

Где найти архив графиков Гончаренко 99?

Официальные источники:

• Курсы и обучение Андрея Гончаренко: Обычно доступ к полному, размеченному архиву дается студентам платных программ (например, «Трейдинг по методу 99», «Скальпинг Про»). Это самый качественный вариант — данные чистые, синхронизированные (лента + стакан + кластеры), есть разборы автора.
• Клуб/Комьюнити ников: Часто в закрытых чатах участники деляться собранными за годы базами дней для конкретных инструментов (RI, Si, BR, ED).

Альтернативные способы сбора данных (DIY):

• Мосбиржа (MOEX), Исторические данные: На сайте биржи доступны бесплатные архивы свечей (1 мин) и сделок (Order Log) за прошедшие годы. Формат: CSV/ZIP. Требует навыков программирования (Python/C#) для сборки в кластеры.
• Сервисы данных (Finam, Hydra/StockSharp, TickData.ru): Платные и бесплатные тиковые данные с разной глубиной истории.
• CScalp Data Feed: В терминале CScalp есть встроенная загрузка истории за последние месяцы/годы бесплатно для своих пользователей.

Технические нюансы: Таймфреймы и типы баров для архива

Методика 99 не использует стандартные таймфреймы (M5, M15). Работа ведется на:

• Range Bars (Рейндж-бары): Например, 10-20 пунктов (для RI) / 5-10 пунктов (для Si). Убирают шум боковика.
• Volume Bars (Объемные бары): Фиксированный объем сделок в баре (например, 500 или 1000 контрактов). Лучше показывают активность крупного игрока.
• Tick Bars (Тиковые бары): Фиксированное количество сделок (например, 100 или 500 тиков).
• Delta / CVD (Cumulative Volume Delta): Накопленная дельта, главный осциллятор в системе.

При подготовке архива самостоятельно обязательно постройте правильные бары из тиков. Использование минуток (M1) для скальпинга недопустимо — они скрывают внутриминутную динамику абсорбций и пробоев.

Пример план-конспекта разбора дня из архива (Чек-лист)

1. Контекст: Тренд / Флэт. Позиция CVD вчера/неделя. Ключевые уровни (ВЧ/НЧ вчера, ПОК недели, опционы).
2. Открытие (10:00 ー 10:30 МСК): Аукцион. Где прошел наибольший объем? Есть ли дисбаланс на открытии?
3. Первая волна (10:30 ⏤ 11:30): Инициатива или возврат в сторону? Тест уровней открытия.
4. Обед / Азиатская сессия (12:00 ー 14:00): Снижение волатильности. Ложные пробои. Накопление позиций.
5. Американское открытие (15:30 ー 16:30): Вход крупных объемов. Пробитие/защита уровней. Работа с дельтой.
6. Закрытие (18:40 ー 19:00): Фиксация результатов. Где закрылся CVD относительно ВЧ/НЧ?

Частые ошибки при работе с архивом

• Синдром «Я бы тут купил» (Hindsight Bias): Смотря на готовый график, всё кажется очевидным. Лечение — только слепой реплей (Blind Replay).
• Игнорирование комиссий и проскальзывания: В архиве заполнение заявок мгновенное и по лучшей цене. В реале — спред, очередь в стакане, комиссии брокера/биржи. Всегда закладывайте в расчеты +1-2 тика на вход/выход + комиссии.
• Работа только на «идеальных» днях: В архиве часто собирают только трендовые дни. Научитесь торговать и флэты, и дни с «пилой» — они составляют 60-70% времени.
• Отсутствие журнала: Если не фиксируете мысли в момент реплея — обучение не происходит.

Архив графиков «Гончаренко 99» — это не просто коллекция картинок прошлого. Это тренажер для формирования профессионального интуиции (pattern recognition) скальпера. Качество архива (синхронизация ленты, стакана, кластеров) и системность работы с ним (слепой реплей -> статистика -> журнал) определяют скорость перехода от новичка к стабильно прибыльному трейдеру.

Если у вас есть доступ к официальным материалам курса — начните с размеченных разборов автора. Если собираете самостоятельно, используйте данные Мосбиржи (Order Log) и инструменты вроде StockSharp (Hydra), Python (pandas, numpy) или встроенные загрузчики CScalp / ATAS для построения качественной базы. Помните: один день, пройденный вслепую с разбором ошибок, стоит больше ста дней пассивного просмотра.

Полезные ссылки и инструменты (на момент 2024-2026 гг.):

• MOEX ISS API / История сделок: moex.com/ru/data
• CScalp Terminal (бесплатный, история внутри): cscalp.ru
• ATAS Platform (платная, мощный реплей): atas.net
• VolFix (кластеры, профиль): volfix.com
• StockSharp / Hydra (сбор данных под C#): stocksharp.ru

Статья подготовлена в ознакомительных целях. Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском потери капитала. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.