Исторические данные по индексам — это фундамент для любого серьезного финансового анализа, бэктестинга торговых стратегий и фундаментального исследования рынка․ Архив индекса Московской Биржи (IMOEX), а также сопутствующих индексов (RTSI, RGBI, ESGI и др․), представляет собой массив структурированной информации, который ПАО «Московская Биржа» предоставляет участникам рынка для принятия взвешенных инвестиционных решений․

На основании актуальной информации на 07 ноября 2026 года, мы подготовили подробный обзор того, из чего состоит архив, где его найти, как пользоваться и какие нюансы необходимо учитывать․

Основные индексы, данные по которым хранятся в архиве

Архив Московской Биржи охватывает не только «голубой чип» — Индекс МосБиржи (IMOEX)․ В базах данных доступны исторические котировки и значения для широкого спектра показателей:

• Индекс МосБиржи (IMOEX / MOEX), основной фондовый индекс российского рынка (рублевый)․
• Индекс РТС (RTSI) — долларовый аналог IMOEX, ключевой индикатор для иностранных инвесторов․
• Индекс гособлигаций (RGBI / MOEXGB) — отражает доходность портфеля государственных облигаций РФ․
• Индекс корпоративных облигаций (CBI) и другие облигационные индексы․
• Секторные и стратегические индексы (например, IMOEX2 — Индекс МосБиржи с дополнительным кодом, запущенный в июне 2026 г․)․
• ESG-индексы (ESGI) — Индекс МосБиржи рейтинги устойчивого развития (расчет начат с 16 февраля 2026 г․)․
• Индексы драгоценных металлов (RUSILVER и др․), новые индикаторы, запущенные 22 июня 2026 г․
• Индексы срочного рынка, включая фьючерсы на Solana (запущены 14 мая 2026 г․) и другие деривативы․

Структура архива: Что именно можно загрузить?

Архив не ограничивается лишь графиком цены закрытия․ Для профессионального анализа доступны следующие массивы данных:

А․ История значений индексов (End-of-Day / Intraday)

Это основной набор данных: Open, High, Low, Close (OHLC), объем торгов, капитализация, изменение в пунктах и процентах․ Данные можно отображать по дням, неделям или месяцам․ Доступны в разделе «История значений индексов» на сайте МосБиржи․

Б․ Архив баз расчета (Index Composition & Weights), Критически важно для репликации

ПАО «Московская Биржа» публикует архив баз расчета (файлы формата ․xlsx, размером около 5 Мб и более)․ Они содержат:

• Состав индекса на конкретную дату (тикеры инструментов)․
• Веса каждого инструмента в индексе․
• Количество акций/облигаций в базу расчета (Free Float коэффициенты)․
• Делитель индекса (divisor)․

Важно: Базы расчета обновляются квартально (в третью пятницу марта, июня, сентября, декабря)․ Например, 27 февраля 2026 г․ были сформированы базы расчета, вступившие в силу 20 марта 2026 г․ (включение акций ПАО ГК «Базис» и др․)․

В․ Методологии и техническая документация

В архиве хранятся актуальные и исторические версии методологий расчета каждого индекса․ Без понимания методологии (например, правила перевеса, обработка корпоративных действий) корректный анализ исторических данных невозможен․

Где и как получить доступ к архиву

1. Официальный сайт ПАО «Московская Биржа» (moex․com/ru/indices) — первоисточник․ Разделы: «Архив значений», «Архив баз расчета», «Сводная информация»․
2. MOEX ISS (Information & Statistical Server), API для программного доступа к историческим данным (JSON/CSV/XML)․ Основной инструмент для квантов и разработчиков ботов․
3. Терминалы и платформы брокеров/вендоров (БКС Экспресс, Smart-Lab, TradingView, Quik и др․) — предоставляют удобный визуальный интерфейс и выгрузку в Excel․

Ключевые события 2026 года, отраженные в архиве

Анализ архива за 2026 год требует учета структурных изменений:

• 16 февраля: Запуск расчета и публикации ESG-индекса (ESGI)․
• 20 марта: Квартальная перебалансировка основных индексов (IMOEX, RTSI)․ Вступление в силу новых баз расчета (сформированы )․
• 14 мая: Расширение линейки срочного рынка — запуск фьючерсов на индексы Solana;
• 22 июня: Запуск расчета индексов драгоценных металлов (RUSILVER — серебро, платина и др․)․ Появление IMOEX2 (Индекс МосБиржи с дополнительным кодом)․
• Июнь (третья пятница): Очередная квартальная ревизия составов индексов․

Технические нюансы работы с историческими данными

Проблема «склеивания» фьючерсов и корпоративных действий

При анализе длительных рядов (недельно/месячно) необходимо учитывать:

• Дивидендные пробои: IMOEX — это ценовой индекс (price return), он не учитывает реинвестирование дивидендов․ Для расчета точной доходности нужен тотальный доход (Total Return) или ручная корректировка․
• Сплиты/Консолидации: Изменение номинала акций меняет вес в базе расчета․
• Смена базы расчета: При квартальной ребалансировке состав и веса меняются дискретно․ Архив баз расчета (xlsx) позволяет смоделировать портфель, точно реплицирующий индекс в любой исторический момент․

Индекс РТС (RTSI) vs IMOEX

RTSI рассчитывается в долларах США по курсу МосБиржи (или ЦБ РФ по старым методологиям)․ При загрузке архива RTSI важно проверять, какой курс использовался для пересчета в конкретный исторический период․

Правовые аспекты и обязательные требования к цитированию

Практический чек-лист для загрузки и анализа архива

1. Определите цель: Бэктест стратегии (нужен OHLC + объемы), репликация портфеля (нужен Архив баз расчета ․xlsx), расчет рисков (нужны дневные доходности)․
2. Выберите инструмент: Python (библиотеки moexalgo, requests к ISS API) для автоматизации или Excel/БКС для ручного анализа․
3. Скачайте справочник баз расчета за интересующий период (март, июнь, сентябрь, декабрь соответствующих лет)․
4. Проверьте корпоративные действия по входящим в базу эмитентам (сплиты, СПО, делистинг) через сервис «Корпоративные действия» на moex․com․
5. Укажите источник в отчете/модели согласно п․ 6 данной статьи․

Архив индекса Московской Биржи — это не просто таблица цен за прошлые годы․ Это сложная, многослойная система данных, включающая историю котировок, динамику составов (базы расчета), эволюцию методологий и появление новых инструментов (ESG, драгметаллы, крипто-фьючерсы в 2026 г․)․

Качественный квантитативный анализ или фундаментальное исследование российского рынка невозможен без глубокого понимания структуры этого архива и соблюдения правил использования интеллектуальной собственности биржи․ Используйте официальные каналы (MOEX ISS, раздел «Индексы» на moex․com) для получения самых актуальных и достоверных данных на ноябрь 2026 года и далее․

Статья подготовлена на основе открытых данных ПАО «Московская Биржа» и финансовых новостных агентств (ТАСС, БКС, Smart-Lab) по состоянию на ․