Бесплатная консультация юриста

+7 (800) 301-07-30

Реклама jurik.ru

Московская биржа (ПАО «Московская биржа») – одна из крупнейших торговых площадок Восточной Европы. За более чем двадцатилетнюю историю она накопила огромный объём информации о торгах, индексах, ценных бумагах и derivatives. Этот массив данных формирует архив Московской биржи, который служит основой для аналитики, научных исследований, регулирующей отчётности и разработки новых финансовых продуктов.

История формирования архива

Архив начал формироваться с момента запуска электронных торгов в 1997 году, когда был введён индекс IMOEX (Индекс МосБиржи). С тех пор каждый торговый день фиксировался:

цены открытия, максимума, минимума и закрытия всех инструментов;
объёмы торгов в штуках и денежном эквиваленте;
информация о заявках и сделках (order book) в режиме реального времени;
данные по индексам, их расчётным параметрам и ребалансировкам;
сведения о корпоративных действиях (дивиденды, сплиты, эмиссии).

Сначала данные хранились на локальных серверах в формате flat‑files, а с 2005 года перешли к централизованным базам данных с резервным копированием и географическим распределением;

Состав архива

Архив Московской биржи можно условно разделить на несколько логических слоёв:

Рыночные данные (Market Data)

Это основной поток информации, включающий:

тиковые сделки (каждая сделка с timestamp, ценой, объёмом);
агрегированные бары (1‑минутные, 5‑минутные, часовые, дневные);
стаканы заявок (глубина рынка) с интервалом обновления до 1 секунды.

Индексные данные

Содержит значения всех опубликованных индексов (IMOEX, RTSI, MCXBI и др.), их расчётные параметры, делители, состав корзины и историю ребалансировок. Пример записи из архива (взято из открытого источника):

Значение 10:02:22
Открытие 2 208,2
Максимальное 2 209,29
Минимум 2 191,63
Объ 2 209,29
Минимальное 2 191,63
Объём торгов, руб 1 695 535 546
Капитализация, руб 5 656 774 504 831

Информация о ценных бумагах

Включает эмитенты, ISIN, коды инструментов, номинала, даты погашение nominal, даты погашения, купонные ставки (для облигаций) и дивидендную историю (для акций).

Операционная и регуляторная информация

Отчёты о торговых оборотах, данные о клиринге, сведения о маржинальных требованиях, протоколы собраний акционеров и внутренние нормативные документы биржи.

Форматы хранения и технологический стек

Для обеспечения быстрого доступа и долгосрочной сохранности архив использует комбинацию следующих технологий:

Реляционные СУБД (PostgreSQL, Oracle) для структурированных данных (индексы, справочники, корпоративные действия).
Колоночные хранилища (Apache Parquet, ORC) внутри data‑lake (Amazon S3 / локальное HDFS) для тиковых и баровремя.
Кеширующие слои (Redis, Memcached) для часто запрашиваемых агрегатов (например, дневные цены закрытия за последний год).
Архивное ленточное хранилище (LTO‑9) для долгосрочного резервного копирования, соответствующего требованиям регулятора (хранение минимум 5 лет).

Все данные снабжаются метаданными: источник, timestamp создания, версия схемы и контрольная сумма (CRC‑32) для проверки целостности.

Доступ к архиву

Московская биржа предоставляет несколько способов получения информации из своего архива:

Публичные API – REST‑ и WebSocket‑интерфейсы для получения реального времени и исторических данных (ограничено по объёму и частоте запросов).
Платные подписки – пакеты «Market Data Feed», «Index Data», «Derivatives Data» с различной granularity (тиковые, минутные, дневные) и SLA.
Файловые выгрузки – ежемесячные архивы в формате CSV/JSON, доступные через личный кабинет после заключения договора.
Научный доступ – специальные программы для университетов и исследовательских институтов (бесплатный доступ к агрегированным данным за последние 10 лет при условии указания источника).

При использовании данных необходимо соблюдать условия лицензии:

Указывать источник: «Источник: ПАО Московская биржа».
При размещении значений индексов на веб‑страницах добавлять активную гиперссылку на сайт moex.com (ссылка обязательна для индексирования поисковыми системами).
Не использовать товарные знаки биржи без письменного разрешения.

Примеры практического применения архива

Архив Московской биржи находит применение в различных областях:

Квантовые стратегии – построение моделей на основе тиковых данных и стаканов заявок.
Риск‑менеджмент – расчёт VaR, стресс‑тестирование на исторических сценариях (например, кризис 2008 года, падение нефти в 2020 г.).
Академические исследования – изучение эффективности рынка, поведения инвесторов, влияние макроэкономических новостей на цены.
Регуляторный надзор – мониторинг подозрительных торговых паттернов, проверка соответствия требованиям по раскрытию информации.
Финансовые продукты – создание ETF, индексных фондов и структурных_note, привязанных к IMOEX и другим индексам.

Архив Московской биржи представляет собой ценный информационный актив, который непрерывно растёт и совершенствуется. Благодаря современным технологиям хранения и разнообразным каналам доступа, участники рынка, исследователи и регуляторы могут эффективно использовать эти данные для принятия решений, разработки новых продуктов и обеспечения прозрачности финансового рынка. При работе с архивом важно помнить о правилах attribution и лицензирования, установленных самой биржей, чтобы соблюдать как юридические, так и этические нормы.