Архив сделок – это набор исторических записей о всех совершённых на Московской бирже (MOEX) сделках: цены, объёмы, время исполнения, тип инструмента и контрагенты. Такие данные необходимы трейдерам, аналитикам, исследователям и разработчикам алгоритмических стратегий.
Что входит в архив сделок Московской биржи?
В архиве фиксируются следующие параметры:
- Дата и время (временная метка в формате UTC+3).
- Торговый инструмент – акции, облигации, фьючерсы, опционы, валютные пары, товары.
- Тип сделки – покупка/продажа, рыночный ордер, лимитный ордер, сделка маркетмейкера.
- Цена исполнения и объём (количество лотов/штук).
- Идентификатор контрагента (участник рынка, брокер).
- Код биржи и рынок (например, «ММВБ», «РТС», «Фьючерсы»).
Данные агрегируются в реестры, которые публикуются в разных формах – от End‑of‑Day (EOD) файлов до почасовых и микросекундных тик‑стримов.
Где искать архив сделок?
Существует несколько официальных источников, предоставляющих доступ к архиву:
- Раздел «Информация о случаях неисполнения обязательств (Архив)» на сайте MOEX. Здесь хранятся файлы о нарушениях и приостановках торгов.
- Реестр сделок – отдельный сервис, где можно скачать файлы по каждому рынку (фьючерсы, опционы, валютный, товарный, денежный).
- API (ISS – Information and Statistics Server). Через программный интерфейс можно получать как статические, так и динамические данные в формате JSON/XML/CSV.
- MOEX Trade Info – терминал для просмотра хода торгов в реальном времени и скачивания исторических срезов.
- Коммерческие провайдеры (например, Finam, Investing.com) – часто предлагают готовые наборы данных за плату.
Как получить данные через официальный API (ISS)
ISS (Information and Statistics Server) – открытый API, который позволяет получать любые исторические данные без необходимости регистрировать отдельный аккаунт. Ниже показан пример запроса к архиву сделок по фьючерсам.
Формат запроса
https://iss.moex.com/iss/history/engines/futures/markets/forts/securities/SiH6/trades.json?from=2025-01-01&to=2025-01-31
Параметры запроса:
- engines – тип рынка (futures, equities, currencies и т.д.).
- markets – конкретный рынок (forts, equities, etc.).
- securities – код инструмента (SiH6 – фьючерс на серебро).
- trades – тип данных (сделки).
- from / to – диапазон дат.
- Можно добавить limit и start для постраничного получения больших объёмов.
Пример кода на Python
import requests
import pandas as pd
url = ("https://iss.moex.com/iss/history/engines/futures/markets/forts/"
"securities/SiH6/trades.json?from=2025-01-01&to=2025-01-31")
resp = requests.get(url)
data = resp.json
cols = data['metadata']['columns']
rows = data['data']['trades']
df = pd.DataFrame(rows, columns=cols)
print(df.head)
Полученный DataFrame содержит столбцы TRADEID, SECID, BOARDID, TRADEDATE, TRADETIME, PRICE, QUANTITY и др.
Доступные форматы
- JSON – удобен для программного анализа;
- CSV – прост в импорте в Excel, R, Python.
- XML – используется в некоторых корпоративных системах.
Платные услуги и ограничения
Хотя базовый доступ к ISS бесплатен, существуют ограничения:
- Максимальный объём данных за один запрос – 10 000 записей. Для больших диапазонов требуется постраничный запрос.
- Исторические данные старше 5‑7 лет могут быть доступны только в платных архивах (например, MOEX Trade Info или через Finam).
- Для получения микросекундных тик‑стримов (Level‑2) необходимо оформить подписку на MOEX Market Data Feed.
Платные пакеты обычно включают:
- Полный набор End‑of‑Day файлов за 10‑15 лет.
- Доступ к текущим тик‑данным в реальном времени.
- Техническую поддержку и SLA.
Как использовать архив сделок в аналитике
Исторические данные позволяют решать широкий спектр задач:
- Back‑testing торговых стратегий – проверка эффективности алгоритмов на реальных ценах и объёмах.
- Анализ ликвидности – оценка глубины рынка, спредов и влияния крупных ордеров.
- Моделирование волатильности – построение GARCH‑моделей, расчёт VaR.
- Исследование поведения маркетмейкеров – выявление нестандартных сделок.
- Формирование индексов – расчёт взвешенных средних цен.
Ниже – простой пример расчёта средневзвешенной цены (VWAP) за день в Python:
import pandas as pd
df['value'] = df['PRICE'] * df['QUANTITY']
vwap = df['value'].sum / df['QUANTITY'].sum
print(f"VWAP за день: {vwap:.2f}")
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Где скачать архив котировок за 10 лет бесплатно?
Полный набор исторических котировок (EOD) доступен в разделе «Биржевая информация – End of day данные» на сайте MOEX, однако архив старше 5 лет обычно предоставляется только по платной подписке. Некоторые открытые источники (например, Investing.com) публикуют ограниченные выборки.
Можно ли получить данные о приостановке торгов?
Да. Информация о приостановках и о случаях неисполнения обязательств публикуется в отдельном архиве на странице «Информация о случаях неисполнения участниками торгов обязательств».
Как получить данные о сделках маркетмейкеров?
Для этого используется отдельный сервис «Маркетмейкинг – Мониторинг нестандартных сделок». Доступ к нему предоставляется только зарегистрированным участникам рынка и требует согласования с биржей.
Какие форматы поддерживает MOEX Trade Info?
MOEX Trade Info позволяет выгружать данные в CSV, XLSX и JSON. Для больших объёмов рекомендуется использовать CSV.
Нужно ли регистрировать аккаунт для доступа к ISS?
Для публичных запросов регистрация не требуется. Однако для получения больших объёмов данных (более 1 ГБ в сутки) рекомендуется оформить API‑ключ через личный кабинет MOEX.
Архив сделок Московской биржи – ценный ресурс, который можно использовать как бесплатно через открытый API ISS, так и в платных пакетах для профессионального анализа. Правильное понимание структуры данных, ограничений и способов их получения позволяет эффективно проводить исследовательскую работу, разрабатывать и тестировать торговые стратегии, а также соблюдать нормативные требования.
Если вы только начинаете работать с историческими данными, советуем начать с ISS API, скачать небольшие диапазоны, освоить обработку JSON/CSV в выбранном языке программирования и постепенно переходить к более масштабным платным решениям, когда потребуется более глубокий и детализированный анализ.
Полезные ссылки:
- Официальный сайт Московской биржи
- ISS – Information and Statistics Server
- MOEX Trade Info (терминал)
- Finam – исторические данные и архивы
- Investing.com – котировки и исторические цены