Бесплатная консультация юриста

+7 (800) 301-07-30

Реклама jurik.ru

Архив сделок Московской биржи (MOEX) – это систематизированный набор исторических данных о всех совершённых на площадке сделках: акции, облигации, фьючерсы, опционы, валютные и товарные контракты, а также специальные программы (маркетмейкинг, интервенции и пр.). Такие данные являются фундаментом для аналитики, построения торговых стратегий, исследований рынка и выполнения регуляторных требований.

Почему архив сделок важен?

Анализ рыночных тенденций. Исторические цены и объёмы позволяют выявлять сезонные паттерны, волатильность и корреляции между инструментами.
Тестирование торговых стратегий. Трейдеры используют back‑testing на реальных данных, чтобы оценить эффективность алгоритмов до их запуска в реальном времени.
Регуляторная отчётность. Участники обязаны хранить информацию о сделках для последующего аудита и раскрытия информации.
Исследования и академические проекты. Университеты и аналитические центры используют архивы для построения экономических моделей.

Что входит в архив сделок?

В зависимости от выбранного рынка и периода, архив может включать:

Тайм‑стемпы – точное время (в миллисекундах) совершения сделки.
Идентификатор инструмента – тикер, ISIN, код в системе MOEX.
Тип сделки – покупка/продажа, рыночный ордер, лимитный, стоп‑лимит и др.
Цена – цена исполнения в рублях (или валюте, если речь о валютных инструментах).
Объём – количество ценных бумаг, контрактов или лотов.
Код контрагента – идентификатор участника (брокер, маркетмейкер, клиент).
Дополнительные поля – тип заявки, статус (исполнена, частично исполнена), информация о маркетмейкинге и пр.

Где искать архив сделок?

Источник	Что доступно	Способ доступа	Стоимость
Официальный сайт MOEX – раздел «Реестр сделок»	Полные реестры по всем рынкам (срочный, валютный, товарный, денежный)	Скачивание файлов CSV/Excel через веб‑интерфейс	Бесплатно для публичных данных; платно – детализированные «End‑of‑Day» наборы
API MOEX (ISS – Information & Statistics Server)	Статические данные, котировки, сделки в реальном времени и исторические «End‑of‑Day» файлы	REST‑запросы (JSON, XML) через программный интерфейс	Бесплатный доступ к базовому объёму; премиум‑пакет – расширенные лимиты и архивы до 10 лет
MOEX Trade Info	Информационно‑аналитический терминал для просмотра хода торгов в реальном времени и архивов	Веб‑терминал, клиентские приложения	Платный сервис (подписка)
Партнёрские площадки (Finam, Bloomberg, Refinitiv)	Исторические котировки и сделки, часто в готовом виде для аналитики	API/FTP/веб‑интерфейс	Коммерческие тарифы

Как получить архив сделок через API MOEX (ISS)

Ниже – пошаговое руководство для разработчиков.

Регистрация и получение токена (необязательно)

Для большинства публичных запросов токен не требуется, однако для увеличения лимитов рекомендуется создать учётную запись и получить API‑key.

Формирование запроса

Базовый URL:

https://iss.moex.com/iss/history/engines/stock/markets/shares/boards/TQBR/securities/{ticker}.json

Параметры, которые обычно используют:

from=YYYY-MM-DD – начальная дата.
till=YYYY-MM-DD – конечная дата.
limit=1000 – количество записей в ответе (по умолчанию 100).
start=0 – смещение для пагинации.

Пример запроса за март 2024 года по акции «Сбербанк» (ticker=SBER):

https://iss.moex;com/iss/history/engines/stock/markets/shares/boards/TQBR/securities/SBER.json?from=2024-03-01&till=2024-03-31&limit=5000

Обработка ответа

Ответ приходит в виде JSON, где ключ history содержит массив полей:

{
 "history": {
 "columns": ["TRADEID","SECID","BOARDID","TRADEDATE","TRADETIME","PRICE","QUANTITY","BUYSELL","BROKERID"],
 "data": [
 [12345678,"SBER","TQBR","2024-03-01","09:30:12.123",215.50,100,"B","BROK01"],
 ...
 ]
 }
}

Для удобства данные часто преобразуют в pandas.DataFrame (Python) или аналогичную структуру в других языках.

Ограничения и рекомендации

Максимум 100 000 записей за один запрос. При большом объёме используйте постраничный запрос (start + limit).
Сервер ограничивает количество запросов в минуту (≈ 30 без токена, 120 с токеном).
Для архивов старше 5 лет рекомендуется использовать платный «End‑of‑Day» набор, который поставляется в виде готовых CSV‑файлов.

Платные услуги и «End‑of‑Day» архивы

Если требуется полный набор данных за длительный период (10‑15 лет), MOEX предлагает:

End‑of‑Day (EOD) файлы – агрегированные данные по каждому торговому дню: открытие, максимум, минимум, закрытие, объём, количество сделок.
Полные сделки (Full Trade) архив – каждый отдельный тик сделки, доступный в виде .zip архивов с CSV‑файлами.
Подписка на «Data Feed» – потоковое получение новых сделок в реальном времени + исторический бэкап.

Стоимость зависит от объёма и частоты обновления. Примерные тарифы (по состоянию на 2026 год):

EOD за 5 лет – 12 000 ₽.
Full Trade архив за 10 лет – 45 000 ₽.
Data Feed (ежемесячно) – от 8 000 ₽.

Практические примеры использования архива сделок

Построение модели волатильности

С помощью исторических цен и объёмов можно рассчитать realized volatility за скользящие окна (5, 20, 60 дней) и сравнить её с implied volatility из опционных цен.

Оценка эффективности маркетмейкеров

В разделе «Маркетмейкинг: мониторинг нестандартных сделок» публикуются специальные метки в поле BUYSELL. Аналитик может сравнить средний спред маркетмейкера с рыночным.

Проверка соблюдения регулятивных лимитов

Регуляторы требуют от брокеров хранить сведения о всех сделках, связанных с крупными позициями (>5 % от оборота). Архив позволяет автоматически генерировать такие отчёты.

Алгоритмическая торговля

Трейдеры используют исторические данные для обучения машинных моделей (LSTM, Gradient Boosting) и последующего развертывания в продакшн‑среде.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как долго хранится архив сделок?: MOEX хранит полные данные о сделках минимум 10 лет в открытом доступе; более старые данные доступны по запросу в рамках платных сервисов.
Можно ли получить архив бесплатно?: Базовый доступ к «End‑of‑Day» и к отдельным дневным реестрам бесплатен. Полные сделки (каждая тик‑сделка) – платный сервис.
Какие форматы файлов поддерживаются?: CSV, XLSX, JSON (через API), а также сжатые архивы .zip и .tar.gz для больших наборов.
Есть ли ограничения на использование данных в коммерческих целях?: Да. При использовании платных наборов необходимо заключить лицензионное соглашение, которое ограничивает распространение данных без согласия MOEX.
Можно ли получать данные в реальном времени?: Для этого существует отдельный сервис MOEX Trade Info и подписка на Data Feed. API ISS предоставляет только «запрос‑по‑запросу» исторических данных.

Шаги для начинающего инвестора

Зарегистрируйтесь на официальном сайте MOEX и получите доступ к разделу «Реестр сделок».
Скачайте нужный период в формате CSV (обычно за один день – файл до 200 МБ).
Откройте файл в Excel или импортируйте в Python (pandas) для предварительного анализа.
Если требуется более длительный период, оформите подписку на «End‑of‑Day» архив.
Для автоматизации используйте API ISS: напишите скрипт, который будет ежедневно выгружать новые сделки и сохранять их в локальную базу.

Архив сделок Московской биржи – это ценный ресурс как для профессиональных трейдеров и аналитиков, так и для академических исследователей. Благодаря открытым API, платным пакетам данных и удобному веб‑интерфейсу каждый может получить нужную информацию, адаптировать её под свои задачи и построить надёжные модели принятия решений.

Помните, что работа с историческими данными требует внимательного отношения к лицензированию и соблюдения регулятивных требований. При правильном подходе архив сделок станет основой для более точного прогнозирования и повышения эффективности ваших инвестиций.

Дата публикации: 11 июля 2026 г.